Сравнение AFMC с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
AFMC и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.47% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.47%.
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и MEAR
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
AFMC vs. MEAR — Ранг доходности на риск
AFMC
MEAR
Сравнение AFMC c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.71 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.63 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.70 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.69 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 20.82 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.71 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 2.37 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и MEAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и MEAR
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и MEAR
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -2.68% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -0.86% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -1.12% | -24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.35% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.19% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.15% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и MEAR
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.36% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 0.60% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 1.16% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 0.98% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 1.52% | +21.59% |