PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FLDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AFMC returned 20.73%/yr vs 13.19%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.32%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.39%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between AFMC and FLDZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.93

The correlation between AFMC and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и FLDZ

Секторы
AFMC
FLDZ

Технологии

20.8%
3.4%

Промышленность

17.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
14.8%

Здравоохранение

12.3%
11.7%

Финансовые услуги

11.2%
15.1%

Недвижимость

5.9%
8.3%

Сырьевые материалы

5.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

3.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.6%

Коммунальные услуги

1.5%
11.9%

Технологии

AFMC
20.8%
FLDZ
3.4%

Промышленность

AFMC
17.5%
FLDZ
12.1%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
FLDZ
14.8%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
FLDZ
11.7%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
FLDZ
15.1%

Недвижимость

AFMC
5.9%
FLDZ
8.3%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
FLDZ
4.8%

Энергетика

AFMC
3.7%
FLDZ
11.5%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
FLDZ
4.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
FLDZ
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

AFMC vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.72

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.10

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.30

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

3.94

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.72

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FLDZ

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-19.54%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.25%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.43%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.98%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.05%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FLDZ

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.57%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.63%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

11.31%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.91%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.91%

+6.02%

Сравнение комиссий AFMC и FLDZ

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FLDZ

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FLDZ в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and FLDZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, AFMC leads with 20.73% vs 13.19% for FLDZ. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFMC has performed better with a 20.73% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.78% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and RiverNorth. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.77% for FLDZ.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор