PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

AFMC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и FESM

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		3.16%10.23%19.06%9.54%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.

AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий AFMC и FESM

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.87

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.19

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.40

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.50

Корреляция

Корреляция между AFMC и FESM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FESM

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FESM

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-26.93%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.54%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.23%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.04%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FESM

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.40%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.26%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.98%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.49%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.49%

+1.62%