PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с NWQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		-0.33%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с INPFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий AFMBX и NWQIX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.58

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.49

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.91

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

11.90

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между AFMBX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и NWQIX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности NWQIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.75%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и NWQIX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-23.89%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-3.75%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.75%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.94%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.04%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.92%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и NWQIX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.50%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

2.76%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

4.41%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

5.64%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

6.31%

+4.85%