PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV

Сравнение комиссий AFLIX и SVARX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.11

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

2.79

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.46

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.19

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

7.48

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.11

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.69

-0.71

Корреляция

Корреляция между AFLIX и SVARX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и SVARX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и SVARX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-6.48%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.55%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

-6.48%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.51%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.21%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и SVARX

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) составляет 0.67%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.00%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.09%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.66%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

3.08%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

3.71%

-1.37%