PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%3.74%

Correlation

The correlation between AFLG and SCHB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between AFLG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и SCHB

Секторы
AFLG
SCHB

Технологии

33.6%
34.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.1%

Финансовые услуги

10.0%
12.2%

Промышленность

9.4%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Энергетика

3.2%
3.7%

Технологии

AFLG
33.6%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
SCHB
10.1%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
SCHB
12.2%

Промышленность

AFLG
9.4%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
SCHB
4.6%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
SCHB
2.3%

Недвижимость

AFLG
3.8%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
SCHB
2.0%

Энергетика

AFLG
3.2%
SCHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

AFLG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.25

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.25

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

14.90

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AFLG и SCHB

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-35.27%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.91%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-19.34%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.41%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.27%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.11%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и SCHB

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 2.77%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.97%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.14%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.11%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.24%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.31%

+0.88%

Сравнение комиссий AFLG и SCHB

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и SCHB

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AFLG and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs 12.86% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор