PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFLG показывает доходность 12.78%, а RFDA немного ниже – 12.65%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%4.18%

Correlation

The correlation between AFLG and RFDA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between AFLG and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и RFDA

Секторы
AFLG
RFDA

Технологии

33.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.8%

Финансовые услуги

10.0%
14.7%

Промышленность

9.4%
8.9%

Здравоохранение

7.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.6%

Коммунальные услуги

4.1%
5.0%

Недвижимость

3.8%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Энергетика

3.2%
12.5%

Технологии

AFLG
33.6%
RFDA
19.9%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
RFDA
7.0%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
RFDA
14.7%

Промышленность

AFLG
9.4%
RFDA
8.9%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
RFDA
8.8%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
RFDA
7.6%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
RFDA
5.0%

Недвижимость

AFLG
3.8%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
RFDA
1.8%

Энергетика

AFLG
3.2%
RFDA
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

AFLG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.70

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.71

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.79

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

21.14

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AFLG и RFDA

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-34.60%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-5.45%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-19.35%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-19.35%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.74%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.49%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и RFDA

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.77% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.53%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.67%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.74%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.85%

+2.34%

Сравнение комиссий AFLG и RFDA

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и RFDA

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and RFDA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (2.77%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.42% vs 12.99% for AFLG. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.42% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.70% for AFLG.

They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор