PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFLG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.64%/yr vs 9.17%/yr for OUSA. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

AFLG

1 день
-0.46%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
12.49%
С начала года
15.37%
1 год
23.41%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.17%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFLG

First Trust Active Factor Large Cap ETF
$3.21M$3.12M$2.75M

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

Сравнение доходности по годам AFLG и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		15.37%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%3.80%

Correlation

The correlation between AFLG and OUSA is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between AFLG and OUSA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFLG и OUSA

Секторы
AFLG
OUSA

Технологии

38.3%
23.7%

Финансовые услуги

9.9%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.3%

Промышленность

8.8%
11.9%

Здравоохранение

6.9%
15.1%

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.4%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

AFLG
38.3%
OUSA
23.7%

Финансовые услуги

AFLG
9.9%
OUSA
18.6%

Потребительский циклический сектор

AFLG
9.9%
OUSA
13.1%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.1%
OUSA
10.3%

Промышленность

AFLG
8.8%
OUSA
11.9%

Здравоохранение

AFLG
6.9%
OUSA
15.1%

Энергетика

AFLG
4.3%
OUSA

-

Коммунальные услуги

AFLG
3.8%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.3%
OUSA
7.4%

Сырьевые материалы

AFLG
3.2%
OUSA

-

Недвижимость

AFLG
2.5%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с PALCAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

AFLG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFLG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.62

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.97

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

6.89

+5.45

AFLG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и OUSA

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.12%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.36%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-13.14%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-19.54%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.04%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.49%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.39%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и OUSA

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 3.22%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.82%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.10%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

10.22%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.39%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

15.19%

+3.87%

Сравнение комиссий AFLG и OUSA

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и OUSA

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.69%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and OUSA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (3.82%) compared to AFLG (3.22%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.64% vs 9.17% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.64% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.69% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.48% for OUSA.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор