PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AFLG tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 12.39%/yr for DLN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.76%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и DLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%3.47%

Correlation

The correlation between AFLG and DLN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between AFLG and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и DLN

Секторы
AFLG
DLN

Технологии

33.6%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.8%

Финансовые услуги

10.0%
18.0%

Промышленность

9.4%
7.9%

Здравоохранение

7.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.3%

Коммунальные услуги

4.1%
5.9%

Недвижимость

3.8%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
1.0%

Энергетика

3.2%
8.5%

Технологии

AFLG
33.6%
DLN
20.1%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
DLN
5.0%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
DLN
7.8%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
DLN
18.0%

Промышленность

AFLG
9.4%
DLN
7.9%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
DLN
9.3%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
DLN
5.9%

Недвижимость

AFLG
3.8%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
DLN
1.0%

Энергетика

AFLG
3.2%
DLN
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

AFLG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.70

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.86

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.93

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

16.60

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AFLG и DLN

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-57.84%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.10%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-13.71%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-16.26%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.52%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.44%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и DLN

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.22%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.80%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

8.89%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.27%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.15%

+3.04%

Сравнение комиссий AFLG и DLN

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и DLN

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DLN в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and DLN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (2.77%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs 12.39% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор