PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с UMMA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AFK is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, AFK returned 22.56%/yr vs 21.92%/yr for UMMA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFK charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности AFK и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 29.52%.

AFK

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-2.61%
1 год
35.42%
3 года*
22.56%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.69%

UMMA

1 день
-5.07%
1 месяц
4.45%
С начала года
29.52%
6 месяцев
30.57%
1 год
50.76%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-2.24%74.71%12.10%-12.11%-18.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		29.52%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between AFK and UMMA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.61

The correlation between AFK and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFK и UMMA

Секторы
AFK
UMMA

Финансовые услуги

37.1%
0.0%

Сырьевые материалы

34.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.3%

Энергетика

4.3%
2.4%

Промышленность

3.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.0%

Здравоохранение

0.5%
14.8%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

-

48.2%

Финансовые услуги

AFK
37.1%
UMMA
0.0%

Сырьевые материалы

AFK
34.1%
UMMA
8.8%

Коммуникационные услуги

AFK
12.5%
UMMA
1.0%

Потребительский циклический сектор

AFK
6.3%
UMMA
7.3%

Энергетика

AFK
4.3%
UMMA
2.4%

Промышленность

AFK
3.4%
UMMA
12.1%

Потребительский защитный сектор

AFK
1.5%
UMMA
5.0%

Здравоохранение

AFK
0.5%
UMMA
14.8%

Недвижимость

AFK
0.2%
UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

AFK
0.1%
UMMA

-

Технологии

AFK

-

UMMA
48.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

AFK vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFKUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.24

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.88

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.42

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

13.07

-8.07

AFK vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFK и UMMA

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-34.17%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-14.93%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-18.73%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-5.07%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-9.73%

-22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.89%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и UMMA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 9.46%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

12.08%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

20.30%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

22.74%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

21.08%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

21.08%

+1.11%

Сравнение комиссий AFK и UMMA

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и UMMA

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности UMMA в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.04%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.95%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFK and UMMA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (12.08%) compared to AFK (9.46%). In terms of maximum drawdown, AFK dropped -62.46% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, AFK leads with 22.56% vs 21.92% for UMMA. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFK has performed better with a 22.56% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

AFK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.95% for UMMA.

They also come from different issuers: VanEck and Wahed. Their fees differ too: 0.78% for AFK and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор