PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFK с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с SPHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AFK returned 5.19%/yr vs 17.97%/yr for SPHB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFK charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности AFK и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 5.19% против 17.97% соответственно.

AFK

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
-7.97%
С начала года
-3.74%
1 год
25.38%
3 года*
19.74%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.19%

SPHB

1 день
-2.57%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
16.23%
С начала года
22.58%
1 год
42.99%
3 года*
22.56%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-3.74%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		22.58%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between AFK and SPHB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.56

The correlation between AFK and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFK и SPHB

Секторы
AFK
SPHB

Финансовые услуги

37.1%
14.5%

Сырьевые материалы

34.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.9%

Энергетика

4.3%
0.8%

Промышленность

3.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.9%

Здравоохранение

0.5%
6.2%

Недвижимость

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Технологии

-

43.7%

Финансовые услуги

AFK
37.1%
SPHB
14.5%

Сырьевые материалы

AFK
34.1%
SPHB
2.4%

Коммуникационные услуги

AFK
12.5%
SPHB
1.7%

Потребительский циклический сектор

AFK
6.3%
SPHB
9.9%

Энергетика

AFK
4.3%
SPHB
0.8%

Промышленность

AFK
3.4%
SPHB
13.1%

Потребительский защитный сектор

AFK
1.5%
SPHB
0.9%

Здравоохранение

AFK
0.5%
SPHB
6.2%

Недвижимость

AFK
0.2%
SPHB

-

Коммунальные услуги

AFK
0.1%
SPHB
3.2%

Технологии

AFK

-

SPHB
43.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с SPYSPHB с IVV

Доходность на риск

AFK vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFKSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.70

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.24

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.04

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

13.78

-10.64

AFK vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFK и SPHB

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-46.84%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-10.70%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-29.21%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-31.49%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-46.84%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-8.83%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-8.47%

-23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

3.13%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и SPHB

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 6.40%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.80%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

20.89%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

25.35%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

27.83%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

28.51%

-6.34%

Сравнение комиссий AFK и SPHB

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и SPHB

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPHB в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.57%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AFK and SPHB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.80%) compared to AFK (6.40%). In terms of maximum drawdown, AFK dropped -62.46% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 17.97% vs 5.19% for AFK. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 17.97% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

AFK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.57% for SPHB.

AFK is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHB is S&P 500. AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.78% for AFK and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор