PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFK с REMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

AFK и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AFK и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFK и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-3.74%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.05%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 5.78% против 10.24% соответственно.

AFK

1 день
4.12%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
49.61%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.78%

REMX

1 день
2.95%
1 месяц
-11.88%
С начала года
19.05%
6 месяцев
36.14%
1 год
126.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с VTAFK с SMH
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий AFK и REMX

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

AFK vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFKREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.65

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.08

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

5.10

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

15.16

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFK vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFKREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.10

+0.09

Корреляция

Корреляция между AFK и REMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и REMX

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности REMX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.48%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок AFK и REMX

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFKREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-90.20%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-23.35%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-73.34%

+34.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-73.34%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-59.70%

+43.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-67.01%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

7.86%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 12.80%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFKREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

17.39%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

37.90%

-16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

48.30%

-21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

39.76%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

36.61%

-14.49%