PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFK с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

AFK и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AFK и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFK и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-3.74%74.71%12.10%-3.98%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

AFK

1 день
4.12%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
49.61%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.78%

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с VTAFK с SMH
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий AFK и JIVE

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

AFK vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFKJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.52

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.20

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.50

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

14.57

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFK vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFKJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.90

-1.90

Корреляция

Корреляция между AFK и JIVE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и JIVE

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFK и JIVE

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AFKJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-13.79%

-48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-11.96%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-7.13%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-1.95%

-30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.87%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и JIVE

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFKJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

7.78%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

11.07%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

16.93%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

14.85%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

14.85%

+7.27%