Сравнение AFK с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
AFK и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -3.74% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.65% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.47% соответственно.
AFK
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.78%
ILF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 58.11%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и ILF
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
AFK vs. ILF — Ранг доходности на риск
AFK
ILF
Сравнение AFK c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.48 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.06 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.47 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 15.54 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AFK и ILF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и ILF
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ILF в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.05% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.76% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и ILF
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -67.48% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -12.67% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -29.71% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -57.79% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -4.82% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -24.07% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.65% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и ILF
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 11.60% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 17.90% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 23.59% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.24% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 28.59% | -6.47% |