PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFK с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFK и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFK и ILF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
-3.74%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.47% соответственно.


AFK

1 день
4.12%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
49.61%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.78%

ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Africa Index ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий AFK и ILF

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

AFK vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг доходности на риск AFK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFKILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.48

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.06

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.47

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

15.54

-5.92

AFK vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFKILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между AFK и ILF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и ILF

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ILF в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок AFK и ILF

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


AFKILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-67.48%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.67%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-29.71%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-57.79%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-4.82%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-24.07%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.65%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и ILF

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFKILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

11.60%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

17.90%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

23.59%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

23.24%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

28.59%

-6.47%