Сравнение AFIFX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIFX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | -6.14% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 21.85% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
AFIFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.86%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIFX и VSTSX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
AFIFX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
AFIFX
VSTSX
Сравнение AFIFX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIFX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.05 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.10 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIFX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AFIFX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и VSTSX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 9.05% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и VSTSX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIFX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -34.97% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.41% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.35% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -8.92% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.97% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и VSTSX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIFX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.40% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.33% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.42% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.33% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.84% | -1.19% |