Сравнение AFIFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | -3.37% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AFIFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.91% соответственно.
AFIFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.18%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIFX и VPMAX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AFIFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AFIFX
VPMAX
Сравнение AFIFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.76 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 16.16 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AFIFX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и VPMAX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 8.79% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и VPMAX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -48.32% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.75% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.21% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -32.65% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.80% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.61% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.20% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и VPMAX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.72% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 22.09% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 28.98% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.17% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.11% | -2.44% |