Сравнение AFIF с SOFR
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. AFIF is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, AFIF returned 5.22% vs 3.90% for SOFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.45%.
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.38% | 6.56% | 0.74% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.45% | 4.27% | 1.20% |
Correlation
The correlation between AFIF and SOFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. SOFR — Ранг доходности на риск
AFIF
SOFR
Сравнение AFIF c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.35 | -1.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 9.64 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 39.82 | -25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 4.66 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 4.96 | -4.54 |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и SOFR
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.41% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.41% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.14% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.03% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.10% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и SOFR
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.24% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.55% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 0.84% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 0.84% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.84% | +5.43% |
Сравнение комиссий AFIF и SOFR
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и SOFR
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and SOFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIF has higher volatility (0.61%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, AFIF leads with 5.22% vs 3.90% for SOFR. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFIF has performed better with a 5.22% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.58% for AFIF.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and Amplify. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор