Сравнение AFIF с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
AFIF и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.20% | 6.56% | 0.74% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
AFIF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и SOFR
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
AFIF vs. SOFR — Ранг доходности на риск
AFIF
SOFR
Сравнение AFIF c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 5.09 | -3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 7.46 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.77 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 10.15 | -7.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 43.07 | -30.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 5.09 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 5.01 | -4.61 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и SOFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и SOFR
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.68% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и SOFR
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.41% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -0.41% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.03% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.10% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и SOFR
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.08% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 0.76% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 0.81% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 0.85% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 0.85% | +5.47% |