Сравнение AFIF с PRXV
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.02% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between AFIF and PRXV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. PRXV — Ранг доходности на риск
AFIF
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFIF c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIF | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIF и PRXV
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -1.41% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.37% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 10.12% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 10.12% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 10.12% | -3.90% |
Сравнение комиссий AFIF и PRXV
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и PRXV
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.72% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and PRXV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.38% for PRXV.
AFIF is categorized as Multisector Bonds, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Praxis. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор