PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGPX с ALARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFGPX (Alger International Focus Fund) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both mutual funds - AFGPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Alger, while ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AFGPX returned 7.98%/yr vs 19.80%/yr for ALARX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AFGPX charges 1.28%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 7.98% против 19.80% соответственно.

AFGPX

1 день
0.00%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.22%
1 год
14.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.98%

ALARX

1 день
-0.35%
1 месяц
9.73%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.37%
1 год
45.38%
3 года*
38.23%
5 лет*
18.60%
10 лет*
19.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGPX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		10.64%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		16.87%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Correlation

The correlation between AFGPX and ALARX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.88

The correlation between AFGPX and ALARX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ACAAXAFGPX с ALAFXAFGPX с ALBAXAFGPX с FSOSXAFGPX с IVFIXAFGPX с ALVOX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Доходность на риск

AFGPX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.21

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.83

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.52

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

8.34

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.21

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и ALARX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGPXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-68.32%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-18.65%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-27.77%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-46.86%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-46.86%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-20.97%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.62%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и ALARX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGPXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.09%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

16.02%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

21.24%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

27.83%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

24.79%

-5.17%

Сравнение комиссий AFGPX и ALARX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и ALARX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности ALARX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGPX
Alger International Focus Fund		12.48%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		5.98%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

AFGPX and ALARX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFGPX has higher volatility (6.83%) compared to ALARX (5.09%). In terms of maximum drawdown, AFGPX dropped -63.63% vs ALARX's -68.32%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGPX и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор