Сравнение AFGPX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 6.91% против 16.80% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и ALARX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AFGPX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AFGPX
ALARX
Сравнение AFGPX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.85 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.03 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и ALARX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и ALARX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и ALARX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -68.32% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -18.65% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -46.86% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -46.86% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -14.61% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -21.07% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.61% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и ALARX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.23% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 17.21% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 27.96% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 27.79% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 24.70% | -5.25% |