PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFBIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с PMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 7.89% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.66%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
-4.14%

PMPIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-22.91%
6 месяцев
-37.96%
С начала года
-23.81%
1 год
54.96%
3 года*
41.08%
5 лет*
16.84%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.42%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-23.81%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between AFBIX and PMPIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с RYJUXAFBIX с DXKSXAFBIX с BIPIXAFBIX с ENPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

AFBIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFBIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.79

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.35

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.05

1.09

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

2.42

-4.19

AFBIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и PMPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-94.34%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-51.31%

+47.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-51.31%

+33.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-61.05%

+39.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-65.94%

+31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-56.09%

-26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-59.64%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

22.98%

-20.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и PMPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

18.84%

-18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

57.73%

-54.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

70.14%

-66.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

53.97%

-46.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

52.83%

-44.94%

Сравнение комиссий AFBIX и PMPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и PMPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025202420232022
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.57%0.43%1.89%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and PMPIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор