Сравнение AFBIX с DXHYX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, AFBIX returned -2.03%/yr vs 1.91%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DXHYX с доходностью 0.54%.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -4.15%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -4.37%
DXHYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.20% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.54% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
Correlation
The correlation between AFBIX and DXHYX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | -0.85 |
The correlation between AFBIX and DXHYX shifts across timeframes, from -0.96 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXHYX
Сравнение AFBIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | DXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.71 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.05 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.18 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.31 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXHYX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.03% | -26.40% | -55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -3.03% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -6.42% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -18.67% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.02% | -0.28% | -81.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.79% | -3.69% | -54.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.73% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXHYX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.43% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.41% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.39% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 8.47% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 9.34% | -1.43% |
Сравнение комиссий AFBIX и DXHYX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXHYX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.58% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and DXHYX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXHYX has higher volatility (1.43%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs DXHYX's -26.40%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор