PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFAVX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFAVX с TLVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 11.16%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности AFAVX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 6.48% против 11.16% соответственно.

AFAVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-10.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
6.48%

TLVAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.21%
С начала года
9.17%
6 месяцев
7.64%
1 год
12.17%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFAVX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-6.96%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.17%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between AFAVX and TLVAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between AFAVX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с ARDEXAFAVX с ARSMXAFAVX с STRGXAFAVX с GABVXAFAVX с ARSVXAFAVX с BIGTXAFAVX с BRWIX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

AFAVX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFAVX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFAVXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.03

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.56

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.59

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

4.71

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFAVX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFAVX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFAVX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFAVXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.03

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AFAVX и TLVAX

Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFAVXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-55.23%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.46%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-14.96%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-20.69%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-37.34%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-0.80%

-20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.22%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

2.51%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AFAVX и TLVAX

AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFAVXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.11%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

8.69%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

11.49%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.09%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.34%

+1.90%

Сравнение комиссий AFAVX и TLVAX

AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFAVX и TLVAX

AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.40%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

AFAVX and TLVAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFAVX has higher volatility (3.73%) compared to TLVAX (3.11%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs TLVAX's -55.23%.

TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFAVX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор