PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFAVX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFAVX с ARSVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 8.82%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности AFAVX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.82% соответственно.

AFAVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-10.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
6.48%

ARSVX

1 день
1.34%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-9.18%
1 год
-4.14%
3 года*
6.32%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFAVX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-6.96%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.07%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between AFAVX and ARSVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between AFAVX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с ARSMXAFAVX с ARDEXAFAVX с STRGXAFAVX с GABVXAFAVX с BRWIXAFAVX с DNLDXAFAVX с DSMFX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

AFAVX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFAVX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFAVXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.26

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.22

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.27

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.54

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFAVX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFAVX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFAVX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFAVXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AFAVX и ARSVX

Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFAVXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-54.85%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-16.62%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-19.21%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-19.21%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-40.52%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-12.89%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.68%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

8.15%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AFAVX и ARSVX

AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFAVXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.49%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

13.83%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.12%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.87%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.35%

-0.11%

Сравнение комиссий AFAVX и ARSVX

AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFAVX и ARSVX

Ни AFAVX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%0.00%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%

Часто задаваемые вопросы

AFAVX and ARSVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFAVX has higher volatility (3.73%) compared to ARSVX (3.49%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs ARSVX's -54.85%.

ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFAVX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор