Сравнение AFAVX с ARSVX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 7.48%/yr vs 10.06%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.06% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
ARSVX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам AFAVX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 5.65% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between AFAVX and ARSVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between AFAVX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
AFAVX
ARSVX
Сравнение AFAVX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.00 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.00 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и ARSVX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -54.85% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -16.62% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -19.21% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -19.21% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -40.52% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -8.04% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -8.68% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 8.42% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и ARSVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.41% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.27% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.13% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.86% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.33% | -0.12% |
Сравнение комиссий AFAVX и ARSVX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и ARSVX
Ни AFAVX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and ARSVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.33%) compared to ARSVX (3.41%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs ARSVX's -54.85%.
ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор