Сравнение AETH с YCS
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). AETH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, AETH returned -10.27% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности AETH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам AETH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | -8.17% |
Correlation
The correlation between AETH and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. YCS — Ранг доходности на риск
AETH
YCS
Сравнение AETH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.78 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.93 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и YCS
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -49.56% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -8.30% | -37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -0.14% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -19.87% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.32% | 2.65% | +29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и YCS
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.25% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 12.19% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 16.93% | +26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.23% | 21.10% | +33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.23% | 18.82% | +35.41% |
Сравнение комиссий AETH и YCS
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и YCS
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (4.38%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -10.27% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
AETH has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for YCS.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор