Сравнение AETH с SMST
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности AETH и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 25.96% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between AETH and SMST is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. SMST — Ранг доходности на риск
AETH
SMST
Сравнение AETH c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.04 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.82 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и SMST
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -99.25% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -85.39% | +34.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -97.32% | +49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -90.93% | +65.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 44.56% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и SMST
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 55.38% | -44.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 135.32% | -109.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 149.40% | -106.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 167.53% | -113.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 167.53% | -113.63% |
Сравнение комиссий AETH и SMST
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и SMST
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and SMST have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -32.05% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for SMST.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор