Сравнение AETH с IBTF
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. AETH is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.05% vs 2.14% for IBTF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности AETH и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.79% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 2.36% |
Correlation
The correlation between AETH and IBTF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. IBTF — Ранг доходности на риск
AETH
IBTF
Сравнение AETH c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 6.23 | -5.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 59.41 | -59.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 269.70 | -270.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 7.08 | -7.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и IBTF
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -10.45% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -0.04% | -43.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | 0.00% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.65% | -3.33% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 0.01% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и IBTF
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 0.00% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 0.19% | +26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 0.36% | +44.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 2.38% | +52.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 2.56% | +52.12% |
Сравнение комиссий AETH и IBTF
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и IBTF
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and IBTF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (4.02%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, IBTF leads with 2.14% vs -16.05% for AETH. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 2.14% return vs -16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.08% for IBTF.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор