Сравнение AETH с IBTF
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. AETH is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past year, AETH returned -10.27% vs 1.88% for IBTF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности AETH и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 2.30% |
Correlation
The correlation between AETH and IBTF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. IBTF — Ранг доходности на риск
AETH
IBTF
Сравнение AETH c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 6.14 | -5.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 52.11 | -52.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 263.51 | -263.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и IBTF
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -10.45% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -0.04% | -46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | 0.00% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -3.30% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.32% | 0.01% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и IBTF
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.00% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 0.15% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 0.34% | +43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.23% | 2.37% | +51.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.23% | 2.55% | +51.68% |
Сравнение комиссий AETH и IBTF
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и IBTF
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and IBTF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (4.38%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, IBTF leads with 1.88% vs -10.27% for AETH. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 1.88% return vs -10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.08% for IBTF.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор