Сравнение AETH с ETHU
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -12.85% vs -80.06% for ETHU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -78.43%.
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -22.60%
- 1 месяц
- -56.94%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -79.79%
- 1 год
- -80.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.78% | -0.11% | -14.69% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.43% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between AETH and ETHU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between AETH and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETHU — Ранг доходности на риск
AETH
ETHU
Сравнение AETH c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.86 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.27 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.56 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETHU
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -96.27% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -93.66% | +49.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | -96.27% | +52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -69.51% | +44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 62.88% | -31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETHU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 3.93%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 30.24% | -26.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 94.97% | -67.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 139.25% | -94.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 143.70% | -89.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 143.70% | -89.10% |
Сравнение комиссий AETH и ETHU
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и ETHU
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ETHU в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.67% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETHU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (30.24%) compared to AETH (3.93%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs ETHU's -96.27%.
On 1-year performance, AETH leads with -12.85% vs -80.06% for ETHU. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -12.85% return vs -80.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.94% for ETHU.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор