Сравнение AETH с BITC
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -24.66% for BITC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 56.40% |
Correlation
The correlation between AETH and BITC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between AETH and BITC has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
AETH
BITC
Сравнение AETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.89 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.23 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BITC
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -38.51% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -27.89% | -23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -30.91% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -16.80% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 20.05% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BITC
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.99% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 19.23% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 24.93% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 46.02% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 46.02% | +7.88% |
Сравнение комиссий AETH и BITC
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BITC
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BITC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.54%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -32.05% for AETH. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.85% for AETH.
Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.88% for BITC.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор