Сравнение AETH с BITC
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -15.85% vs -17.30% for BITC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 56.40% |
Correlation
The correlation between AETH and BITC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between AETH and BITC has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
AETH
BITC
Сравнение AETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.65 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.91 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BITC
Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -38.51% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.59% | -26.51% | -23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -31.62% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -16.55% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 19.08% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BITC
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.29% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 19.46% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 25.45% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 46.30% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 46.30% | +7.94% |
Сравнение комиссий AETH и BITC
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BITC
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (6.49%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -17.30% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.97% for AETH.
Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.88% for BITC.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор