PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEPGX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPGX с GFFFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) and GFFFX (American Funds The Growth Fund of America Class F-2) are both mutual funds - AEPGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, AEPGX returned 8.18%/yr vs 15.61%/yr for GFFFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AEPGX charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for GFFFX.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.18% против 15.61% соответственно.

AEPGX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.25%
6 месяцев
4.22%
С начала года
8.99%
1 год
21.05%
3 года*
13.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
8.18%

GFFFX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
5.43%
С начала года
7.09%
1 год
14.20%
3 года*
21.29%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPGX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		8.99%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America Class F-2		7.09%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Correlation

The correlation between AEPGX and GFFFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.82

The correlation between AEPGX and GFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

American Funds The Growth Fund of America Class F-2

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с IXUSAEPGX с VIGAXAEPGX с AMRMXAEPGX с VTSAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG

Доходность на риск

AEPGX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEPGXGFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.90

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.31

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.08

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

4.09

+2.25

AEPGX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и GFFFX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и GFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPGXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-36.26%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.74%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-21.55%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-36.26%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-36.26%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.12%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-5.55%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и GFFFX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPGXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.95%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.46%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.56%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

20.50%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

19.73%

-2.89%

Сравнение комиссий AEPGX и GFFFX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и GFFFX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.60%, что больше доходности GFFFX в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		16.60%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America Class F-2		10.22%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Часто задаваемые вопросы

AEPGX and GFFFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEPGX has higher volatility (5.22%) compared to GFFFX (4.95%). In terms of maximum drawdown, AEPGX dropped -53.98% vs GFFFX's -36.26%.

AEPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPGX и GFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор