PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с IEFA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-1.06%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.18%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.06% против 8.97% соответственно.

AEPFX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.30%
1 год
23.33%
3 года*
11.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.06%

IEFA

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.21%
С начала года
2.18%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.78%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с FCNTXAEPFX с qqqAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий AEPFX и IEFA

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

AEPFX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.01

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.18

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.32

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между AEPFX и IEFA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и IEFA

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности IEFA в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.07%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.48%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и IEFA

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-34.78%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.50%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-30.41%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-34.78%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-7.25%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-6.74%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.01%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и IEFA

Текущая волатильность для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) составляет 6.65%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.40%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.14%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.68%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.35%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.24%

-0.43%