PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.09% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с qqqAEPFX с FCNTXAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с VXUSAEPFX с DFIV
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий AEPFX и DODFX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2

Доходность на риск

AEPFX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.82

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.34

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.31

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

8.74

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между AEPFX и DODFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и DODFX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и DODFX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-63.23%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.42%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-24.52%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-44.61%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-8.60%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-11.72%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.02%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и DODFX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 7.25% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.03%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.17%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.81%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.25%

-1.45%