Сравнение AEPFX с VXUS
AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - AEPFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. AEPFX is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.09%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEPFX показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.76% соответственно.
AEPFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.09%
VXUS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам AEPFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.28% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.25% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between AEPFX and VXUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between AEPFX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEPFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AEPFX
VXUS
Сравнение AEPFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.85 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.14 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и VXUS
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEPFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -35.97% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.27% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -13.58% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -29.44% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -35.97% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -8.22% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.88% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и VXUS
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.39% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEPFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.60% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 13.00% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.21% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.05% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.16% | -0.23% |
Сравнение комиссий AEPFX и VXUS
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и VXUS
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности VXUS в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.40% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.66% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AEPFX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXUS has higher volatility (5.60%) compared to AEPFX (5.39%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEPFX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор