Сравнение AEPFX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | -2.87% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.03% соответственно.
AEPFX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.86%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPFX и VXUS
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AEPFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AEPFX
VXUS
Сравнение AEPFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.71 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.63 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.05 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AEPFX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и VXUS
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 14.33% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и VXUS
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -35.97% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.27% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -29.44% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -35.97% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -7.26% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.29% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.95% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и VXUS
Текущая волатильность для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.72% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.54% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.21% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.81% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.09% | -0.29% |