PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPFX с FSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. AEPFX is actively managed, while FSGGX is passively managed. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.09%/yr vs 9.49%/yr for FSGGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 15.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEPFX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции FSGGX немного впереди с 9.49%.

AEPFX

1 день
0.53%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.28%
6 месяцев
14.99%
1 год
29.27%
3 года*
16.23%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.09%

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPFX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.28%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between AEPFX and FSGGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between AEPFX and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с VIAAXAEPFX с DODFXAEPFX с FCNTXAEPFX с VTIPXAEPFX с qqqAEPFX с VOO
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

AEPFX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.31

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.14

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.97

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.65

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и FSGGX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPFXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-34.76%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.26%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.31%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-29.70%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-34.76%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-7.34%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.87%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и FSGGX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPFXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.97%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.27%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.53%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.36%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.19%

+0.74%

Сравнение комиссий AEPFX и FSGGX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и FSGGX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности FSGGX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.40%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AEPFX and FSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AEPFX has higher volatility (5.39%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs FSGGX's -34.76%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPFX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор