PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.35% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с qqqAEPFX с FCNTXAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AEPFX и AMECX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AEPFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.97

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.13

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Корреляция

Корреляция между AEPFX и AMECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и AMECX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и AMECX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-41.92%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.19%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-15.78%

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-26.13%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-4.48%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-4.46%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.77%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и AMECX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.35%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

5.64%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

9.54%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

9.45%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

10.67%

+6.13%