PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.88% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с FCNTXAEPFX с qqqAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AEPFX и AIVSX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AEPFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.59

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.72

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.16

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Корреляция

Корреляция между AEPFX и AIVSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и AIVSX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и AIVSX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-50.90%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-24.31%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-31.09%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-7.34%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-5.93%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.59%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и AIVSX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.75%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.93%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.56%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.96%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.55%

+0.25%