Сравнение AEP с QQQI
AEP (American Electric Power Company, Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, AEP returned 39.37% vs 23.89% for QQQI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AEP и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
AEP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 11.03%
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 20.62% | 29.38% | 22.46% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between AEP and QQQI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
AEP
QQQI
Сравнение AEP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.50 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 10.57 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и QQQI
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -20.00% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.61% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -2.21% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.27% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и QQQI
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 6.34%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.59% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 11.95% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 14.76% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.50% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.50% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и QQQI
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.76% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEP and QQQI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (7.59%) compared to AEP (6.34%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs QQQI's -20.00%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор