Сравнение AENA.MC с V
AENA.MC (Aena SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AENA.MC returned 9.91%/yr vs 15.56%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции AENA.MC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.56% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
V
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и V
Correlation
The correlation between AENA.MC and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between AENA.MC and V shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. V — Ранг доходности на риск
AENA.MC
V
Сравнение AENA.MC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENA.MC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.57 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.95 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENA.MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.51 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и V
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -43.60% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -20.52% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -26.00% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -26.00% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -35.88% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -18.89% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -8.01% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 12.30% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и V
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.84% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 17.90% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.88% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.01% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 24.94% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и V
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности V в 0.80%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор