Сравнение AENA.MC с CNI
AENA.MC (Aena SA) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AENA.MC in Airports & Air Services, CNI in Railroads. Over the past 10 years, AENA.MC returned 9.91%/yr vs 9.01%/yr for CNI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и CNI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как CNI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.01% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
CNI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 6.05% | 25.21% | 24.57% | 43.51% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 30.05% | -17.17% | 32.90% |
CNI Canadian National Railway Company | 24.95% | -11.96% | -12.07% | 4.61% | 4.22% | 22.20% | 13.47% | 27.07% | -4.19% | 9.66% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and CNI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between AENA.MC and CNI shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. CNI — Ранг доходности на риск
AENA.MC
CNI
Сравнение AENA.MC c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENA.MC | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.93 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENA.MC | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и CNI
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки CNI в -40.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -40.75% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -15.13% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -34.04% | +15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -34.04% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -34.04% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -10.48% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -9.89% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 8.41% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и CNI
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.31% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 16.87% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 21.45% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.74% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 22.83% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и CNI
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CNI в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% | 0.00% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and CNI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор