PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMU.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMU.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEMU.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEMU.L returned 24.08%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMU.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности AEMU.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEMU.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMU.L показывает доходность 26.47%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

AEMU.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.81%
С начала года
26.47%
6 месяцев
28.08%
1 год
53.33%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMU.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		26.47%34.26%7.15%7.17%-15.46%-1.36%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.44%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between AEMU.L and EXCS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.58

Over the past year, AEMU.L and EXCS.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AEMU.L и EXCS.L

Секторы
AEMU.L
EXCS.L

Технологии

42.0%
45.1%

Финансовые услуги

18.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.5%

Промышленность

6.3%
8.3%

Сырьевые материалы

6.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.4%

Энергетика

3.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

AEMU.L
42.0%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

AEMU.L
18.0%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

AEMU.L
8.3%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

AEMU.L
6.3%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

AEMU.L
6.0%
EXCS.L
6.8%

Коммуникационные услуги

AEMU.L
5.9%
EXCS.L
3.4%

Энергетика

AEMU.L
3.4%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

AEMU.L
2.7%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

AEMU.L
2.6%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

AEMU.L
2.0%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

AEMU.L
1.0%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с E127.LAEMU.L с DFAEAEMU.L с FEM.LAEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с 100D.LAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 500G.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

AEMU.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMU.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMU.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.43

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.60

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.11

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

19.50

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMU.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMU.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMU.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMU.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AEMU.L и EXCS.L

Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMU.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-28.08%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.02%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.68%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.64%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-9.35%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMU.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) составляет 8.62%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMU.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

18.29%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

20.86%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

17.79%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

17.79%

+5.95%

Сравнение комиссий AEMU.L и EXCS.L

AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMU.L и EXCS.L

Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.53%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEMU.L and EXCS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for AEMU.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AEMU.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMU.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор