PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMU.L с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMU.L с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

AEMU.L и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMU.L и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMU.L и DFAE

2026 (YTD)20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		5.01%34.26%7.15%7.17%-15.46%-15.10%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%-5.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEMU.L показывает доходность 5.01%, а DFAE немного ниже – 4.95%.

AEMU.L

1 день
4.14%
1 месяц
-6.38%
С начала года
5.01%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.33%
3 года*
16.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с FEM.LAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с 500G.LAEMU.L с E127.LAEMU.L с EMXC.L
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS

Сравнение комиссий AEMU.L и DFAE

AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Доходность на риск

AEMU.L vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMU.L c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMU.LDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.77

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.73

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.40

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMU.L vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMU.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMU.L и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMU.LDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между AEMU.L и DFAE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMU.L и DFAE

Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DFAE в 2.09%

TTM202520242023202220212020
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.84%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AEMU.L и DFAE

Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMU.LDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-32.21%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.80%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-32.21%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-9.02%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-10.59%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.36%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMU.L и DFAE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) составляет 8.40%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMU.LDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.12%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.33%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

19.37%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

17.36%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

17.49%

+5.90%