Сравнение AEMS с XRMI
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, AEMS returned 40.50% vs 9.01% for XRMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 2.52%.
AEMS
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 26.17%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 26.17% | 11.86% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 2.52% | 6.27% |
Correlation
The correlation between AEMS and XRMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between AEMS and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. XRMI — Ранг доходности на риск
AEMS
XRMI
Сравнение AEMS c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.80 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 7.26 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и XRMI
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -15.31% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -5.02% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -5.84% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.24% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и XRMI
Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что AEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 1.74% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 4.42% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 5.51% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 6.89% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 6.89% | +11.90% |
Сравнение комиссий AEMS и XRMI
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и XRMI
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 407.25%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 407.25% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and XRMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMS has higher volatility (10.66%) compared to XRMI (1.74%). In terms of maximum drawdown, AEMS dropped -11.37% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, AEMS leads with 40.50% vs 9.01% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 40.50% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 407.25%, compared with 12.62% for XRMI.
They also come from different issuers: Anfield and Global X. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.60% for XRMI.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор