Сравнение AEMS с IVVW
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.25% |
Correlation
The correlation between AEMS and IVVW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AEMS
IVVW
Сравнение AEMS c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.08 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и IVVW
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -16.79% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.75% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 7.40% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.65% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.65% | +3.46% |
Сравнение комиссий AEMS и IVVW
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и IVVW
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and IVVW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and iShares. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор