Сравнение AEMS с GPIX
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 10.59% |
Correlation
The correlation between AEMS and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
AEMS
GPIX
Сравнение AEMS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и GPIX
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -17.50% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.18% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.48% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 10.17% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.79% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.79% | +2.32% |
Сравнение комиссий AEMS и GPIX
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и GPIX
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AEMS and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор