Сравнение AEMS с GPIX
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. AEMS is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, AEMS returned 27.13% vs 22.59% for GPIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.78%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $33.01K | $2.90M | |
| $66.42M | $57.17M | $53.50M |
Сравнение доходности по годам AEMS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 14.93% | 11.86% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 10.59% |
Correlation
The correlation between AEMS and GPIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between AEMS and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
AEMS
GPIX
Сравнение AEMS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.94 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.92 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и GPIX
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -17.50% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -7.71% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -0.07% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.46% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.63% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и GPIX
Текущая волатильность для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) составляет 2.24%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что AEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.31% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 9.05% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 11.09% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.76% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.76% | +5.73% |
Сравнение комиссий AEMS и GPIX
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и GPIX
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 447.11%, что больше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and GPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (3.31%) compared to AEMS (2.24%). In terms of maximum drawdown, AEMS dropped -11.37% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, AEMS leads with 27.13% vs 22.59% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AEMS has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 27.13% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 8.05% for GPIX.
They also come from different issuers: Anfield and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор