Сравнение AEMS с FYEE
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 12.78% |
Correlation
The correlation between AEMS and FYEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. FYEE — Ранг доходности на риск
AEMS
FYEE
Сравнение AEMS c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.25 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и FYEE
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -18.79% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.07% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.25% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 9.63% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.83% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.83% | +2.28% |
Сравнение комиссий AEMS и FYEE
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и FYEE
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and FYEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and Fidelity. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор