Сравнение AEMGX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AEMGX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEMGX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 3.14% | 27.51% | 13.91% | 22.67% | -20.09% | 6.96% | 10.35% | 18.01% | -21.03% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
AEMGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.57%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEMGX и LCSMX
AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
AEMGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
AEMGX
LCSMX
Сравнение AEMGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMGX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.92 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.11 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 16.92 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMGX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.92 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AEMGX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMGX и LCSMX
Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 4.17% | 4.30% | 3.38% | 3.85% | 7.27% | 3.15% | 1.29% | 1.79% | 1.83% | 1.30% | 2.01% | 1.27% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEMGX и LCSMX
Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEMGX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -39.72% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -15.39% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -39.72% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -13.80% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -13.97% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.74% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMGX и LCSMX
Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 9.10%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEMGX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 12.00% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 17.91% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 22.02% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.90% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.35% | -2.59% |