Сравнение AEM с NGD
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and NGD (New Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -31.51% | 148.86% | 16.28% | -77.00% | -6.00% |
Correlation
The correlation between AEM and NGD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.61 |
The correlation between AEM and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEM:
$10.60
NGD:
$1.61
AEM:
15.35
NGD:
5.64
AEM:
0.24
NGD:
0.01
AEM:
6.06
NGD:
3.30
AEM:
$13.51B
NGD:
$1.46B
AEM:
$8.28B
NGD:
$758.26M
AEM:
$9.72B
NGD:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. NGD — Ранг доходности на риск
AEM
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEM c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и NGD
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
NGD New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и NGD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEM and NGD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор