Сравнение AEG с AB
AEG (Aegon N.V.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, AEG returned 14.60%/yr vs 14.41%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEG имеют среднегодовую доходность 14.60%, а акции AB немного отстают с 14.41%.
AEG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 23.69%
- 10 лет*
- 14.60%
AB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам AEG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 19.82% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 4.23% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between AEG and AB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between AEG and AB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEG:
$13.51B
AB:
$4.24B
AEG:
€1.10
AB:
$3.38
AEG:
7.14
AB:
11.34
AEG:
0.26
AB:
14.11
AEG:
1.58
AB:
2.81
AEG:
€45.17B
AB:
$250.00M
AEG:
€45.17B
AB:
$250.00M
AEG:
€1.06B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. AB — Ранг доходности на риск
AEG
AB
Сравнение AEG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.15 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 0.28 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEG и AB
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -87.65% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.68% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -20.49% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -45.76% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -58.08% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.04% | -6.29% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -26.17% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 7.55% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и AB
Aegon N.V. (AEG) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.10% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 18.17% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 22.34% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 28.15% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 32.32% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и AB
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности AB в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.89% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
AEG Aegon N.V. | 5.16% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEG and AB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEG has higher volatility (5.59%) compared to AB (5.10%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs AB's -87.65%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор