Сравнение AEG с AB
AEG (Aegon N.V.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, AEG returned 12.99%/yr vs 14.22%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.22% соответственно.
AEG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 12.99%
AB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам AEG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 14.15% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.75% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between AEG and AB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between AEG and AB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEG:
$12.93B
AB:
$3.31B
AEG:
€1.07
AB:
$3.22
AEG:
7.00
AB:
11.11
AEG:
0.26
AB:
13.83
AEG:
1.51
AB:
2.62
AEG:
€45.17B
AB:
$250.00M
AEG:
€45.17B
AB:
$250.00M
AEG:
€1.06B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. AB — Ранг доходности на риск
AEG
AB
Сравнение AEG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.16 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.33 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEG и AB
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -87.65% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.68% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -20.59% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -45.76% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -58.08% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -12.57% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -26.19% | -26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.03% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и AB
Aegon N.V. (AEG) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.69% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 17.88% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 22.28% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 28.19% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 32.38% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и AB
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности AB в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.53% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
AEG Aegon N.V. | 5.48% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEG and AB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEG has higher volatility (6.09%) compared to AB (3.69%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs AB's -87.65%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор