Сравнение AEG с AB
AEG (Aegon N.V.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, AEG returned 10.55%/yr vs 14.13%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.13% соответственно.
AEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 10.55%
AB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам AEG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 7.39% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.21% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between AEG and AB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between AEG and AB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEG:
$12.52B
AB:
$3.41B
AEG:
$1.07
AB:
$3.22
AEG:
7.71
AB:
11.45
AEG:
0.28
AB:
14.25
AEG:
1.66
AB:
2.70
AEG:
$45.17B
AB:
$250.00M
AEG:
$45.17B
AB:
$250.00M
AEG:
$1.06B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. AB — Ранг доходности на риск
AEG
AB
Сравнение AEG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.04 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.08 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.03 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AEG и AB
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -87.65% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.68% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -22.27% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -45.76% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -58.08% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.29% | -9.90% | -53.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -26.22% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.60% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и AB
Aegon N.V. (AEG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.54% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 18.55% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.40% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 28.25% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 32.39% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и AB
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности AB в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.25% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
AEG Aegon N.V. | 5.33% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEG and AB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEG has higher volatility (6.98%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs AB's -87.65%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор