PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AEGVOO
Дох-ть с нач. г.17.21%23.64%
Дох-ть за 1 год39.20%42.02%
Дох-ть за 3 года13.98%9.92%
Дох-ть за 5 лет14.65%15.81%
Дох-ть за 10 лет3.66%13.26%
Коэф-т Шарпа1.943.62
Коэф-т Сортино2.474.77
Коэф-т Омега1.341.68
Коэф-т Кальмара0.554.14
Коэф-т Мартина8.6423.93
Индекс Язвы5.01%1.83%
Дневная вол-ть22.37%12.09%
Макс. просадка-94.88%-33.99%
Текущая просадка-70.35%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AEG и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEG и VOO

С начала года, AEG показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.66% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.42%
16.67%
AEG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEG, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.64
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 23.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.93

Сравнение коэффициента Шарпа AEG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AEG на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.94
3.62
AEG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEG и VOO

Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEG
Aegon N.V.
5.48%4.86%4.08%3.37%6.19%7.37%7.02%6.93%5.29%4.71%3.94%3.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AEG и VOO

Максимальная просадка AEG за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.01%
-0.48%
AEG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AEG и VOO

Aegon N.V. (AEG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.80%
2.68%
AEG
VOO