Сравнение AEG с ING
AEG (Aegon N.V.) and ING (ING Groep N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, ING in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AEG returned 10.55%/yr vs 15.28%/yr for ING. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEG и ING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у ING с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям ING по среднегодовой доходности: 10.55% против 15.28% соответственно.
AEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 10.55%
ING
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 52.43%
- 3 года*
- 42.65%
- 5 лет*
- 26.09%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам AEG и ING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 7.39% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
ING ING Groep N.V. | 12.86% | 91.12% | 12.25% | 31.88% | -4.22% | 55.41% | -21.66% | 20.03% | -41.15% | 35.53% |
Correlation
The correlation between AEG and ING is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1996 г. | 0.71 |
The correlation between AEG and ING has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEG:
$12.52B
ING:
$87.95B
AEG:
$1.07
ING:
$2.17
AEG:
7.71
ING:
14.04
AEG:
0.22
ING:
0.83
AEG:
0.28
ING:
2.16
AEG:
1.66
ING:
1.73
AEG:
$45.17B
ING:
$41.73B
AEG:
$45.17B
ING:
$40.40B
AEG:
$1.06B
ING:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. ING — Ранг доходности на риск
AEG
ING
Сравнение AEG c ING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEG | ING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.65 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.78 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEG | ING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.05 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AEG и ING
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, примерно равная максимальной просадке ING в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и ING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | ING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -92.73% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -19.86% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -19.86% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -43.39% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -75.27% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.29% | -2.84% | -60.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -45.83% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.99% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и ING
Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 6.98%, в то время как у ING Groep N.V. (ING) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | ING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.39% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 20.87% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.79% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 31.22% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 34.97% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и ING
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности ING в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.33% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
ING ING Groep N.V. | 4.88% | 4.78% | 7.65% | 5.86% | 7.16% | 5.09% | 0.00% | 5.92% | 2.63% | 3.28% | 4.24% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и ING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEG и ING
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 5.82B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
ING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ING Groep N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 5.82B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 5.82B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
AEG and ING have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ING has higher volatility (8.39%) compared to AEG (6.98%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs ING's -92.73%.
ING currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и ING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор