PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEG с SOFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AEGSOFI
Дох-ть с нач. г.17.21%5.23%
Дох-ть за 1 год39.20%50.86%
Дох-ть за 3 года13.98%-19.60%
Коэф-т Шарпа1.940.88
Коэф-т Сортино2.471.52
Коэф-т Омега1.341.20
Коэф-т Кальмара0.550.69
Коэф-т Мартина8.642.06
Индекс Язвы5.01%25.46%
Дневная вол-ть22.37%59.22%
Макс. просадка-94.88%-83.32%
Текущая просадка-70.35%-59.39%

Фундаментальные показатели


AEGSOFI
Рыночная капитализация$10.43B$11.35B
EPS-$0.08$0.12
Общая выручка (12 мес.)$3.11B$1.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.11B$1.28B
EBITDA (12 мес.)$129.00M$289.77M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AEG и SOFI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEG и SOFI

С начала года, AEG показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью 5.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.42%
54.43%
AEG
SOFI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEG c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEG, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.64
SOFI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06

Сравнение коэффициента Шарпа AEG и SOFI

Показатель коэффициента Шарпа AEG на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEG и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.94
0.88
AEG
SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEG и SOFI

Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEG
Aegon N.V.
5.48%4.86%4.08%3.37%6.19%7.37%7.02%6.93%5.29%4.71%3.94%3.03%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEG и SOFI

Максимальная просадка AEG за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.01%
-59.39%
AEG
SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности AEG и SOFI

Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 5.80%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.80%
16.65%
AEG
SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEG и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию