PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEG с SOFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEG с SOFI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegon N.V. (AEG) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEG или SOFI.

Корреляция

Корреляция между AEG и SOFI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEG и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegon N.V. (AEG) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEG:

0.32

SOFI:

1.45

Коэф-т Сортино

AEG:

0.59

SOFI:

2.03

Коэф-т Омега

AEG:

1.09

SOFI:

1.25

Коэф-т Кальмара

AEG:

0.13

SOFI:

1.15

Коэф-т Мартина

AEG:

1.36

SOFI:

5.09

Индекс Язвы

AEG:

6.90%

SOFI:

17.03%

Дневная вол-ть

AEG:

29.99%

SOFI:

60.42%

Макс. просадка

AEG:

-94.88%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

AEG:

-68.77%

SOFI:

-48.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEG:

$10.63B

SOFI:

$14.57B

EPS

AEG:

$0.42

SOFI:

$0.43

Коэффициент P/E

AEG:

15.98

SOFI:

30.65

Коэффициент PEG

AEG:

14.09

SOFI:

2.25

Коэффициент P/S

AEG:

0.83

SOFI:

5.29

Коэффициент P/B

AEG:

1.03

SOFI:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

AEG:

$3.23B

SOFI:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEG:

$3.23B

SOFI:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, AEG показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -14.42%.

AEG

С начала года

13.92%

1 месяц

15.29%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.43%

5 лет

30.79%

10 лет

4.59%

SOFI

С начала года

-14.42%

1 месяц

25.29%

6 месяцев

1.31%

1 год

89.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEG и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEG
Ранг риск-скорректированной доходности AEG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEG c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEG и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEG и SOFI

Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEG
Aegon N.V.		5.20%5.93%4.86%4.09%3.36%6.19%7.35%7.03%6.94%5.21%4.76%3.96%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEG и SOFI

Максимальная просадка AEG за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEG и SOFI

Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 6.67%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEG и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
3.23B
763.81M
(AEG) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию