Сравнение AEG с SOFI
AEG (Aegon N.V.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, AEG returned 23.78%/yr vs 2.46%/yr for SOFI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.00%.
AEG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 21.16%
- С начала года
- 20.22%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 14.81%
SOFI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -34.00%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEG и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 20.22% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | 8.82% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.00% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between AEG and SOFI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AEG:
$13.55B
SOFI:
$22.17B
AEG:
€1.10
SOFI:
$0.43
AEG:
7.17
SOFI:
40.09
AEG:
0.26
SOFI:
4.89
AEG:
1.58
SOFI:
2.20
AEG:
€45.17B
SOFI:
$4.73B
AEG:
€45.17B
SOFI:
$3.39B
AEG:
€1.06B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. SOFI — Ранг доходности на риск
AEG
SOFI
Сравнение AEG c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEG | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.41 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -0.68 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEG и SOFI
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -83.32% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -52.96% | +37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -52.96% | +34.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -81.54% | +44.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -46.35% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -51.09% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 31.87% | -26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и SOFI
Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 5.44%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 12.56% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 37.52% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 55.73% | -30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 66.41% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 71.54% | -36.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и SOFI
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.14% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEG и SOFI
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AEG and SOFI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (12.56%) compared to AEG (5.44%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs SOFI's -83.32%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор